analizowanie danych

Artykuł zawiera w odnośniki do kilku dostępnych narzędzi, które mogą być wykorzystane do historycznej analizy strategii portfela, czyli po angielsku tzw. backtestingu.

Backtesting to forma analizy danych, w której określamy jak dany model (w naszym wypadku strategia inwestycyjna) sprawdzała się na danych historycznych. Backtesting nie ma na celu przewidzieć przyszłości, a jedynie ocenić ex-posta zasadność danej strategii.

Zaprezentowane poniżej narzędzia są darmowe lub posiadają darmowe wersje. Każde z nich ma swoje wady i zalety, a te (moim zdaniem) najciekawsze zostały opisane bardziej szczegółowo w osobnych artykułach. Dla pozostałych napisałem tylko zwięzłe podsumowanie. Tekst ma służyć jedynie pokazaniu możliwych opcji i zachęca do własnej analizy. Nie chciałem tworzyć instrukcji, jak krok po kroku wykorzystywać dane narzędzia.

Backtesting w Curvo.eu

Aplikacja curvo na swojej stronie oferuje bardzo intuicyjne narzędzie do historycznego testowania wyników ETFów oraz całych portfeli. Do dyspozycji mamy wprawdzie jedynie europejskie ETFy (i to nie wszystkie), co jednocześnie jest i dobre i złe. Z jednej strony możemy wybrać instrument, w który polski inwestor może w miarę łatwo zainwestować, z drugiej strony historia wielu europejskich ETFów jest dość krótka, co bardzo skraca horyzont analizy.

Narzędzie jest proste, ale przy tym bardzo czytelne i skupione na rynku europejskim. Więcej na jego temat dowiesz się w osobnym tekście.

Portfolio Visualizer

Portfolio Visualizer to aplikacja online do analizowania portfeli i inwestycji. Ma stanowić wsparcie w podejmowaniu decyzji, porównywaniu strategii i produktów inwestycyjnych. Zawiera ogromną ilość różnych narzędzi analitycznych: sprawdzanie wyników historycznych, optymalizacja portfela, symulacje Monte Carlo i wiele innych instrumentów.

Jest to bardzo rozbudowana aplikacja z ogromną ilością opcji. Ogólny zarys jego funkcji opisałem w osobnym artykule.

World Gold Council – Gold Hub

Jeśli Portfolio Visualizer przytłoczył Cię ilością funkcji oraz możliwości, to mam dla Ciebie rozwiązanie. World Gold Council posiada na swojej stronie narzędzie do backtestingu (wymaga założenia darmowego konta), które jest dużo prostsze i czytelniejsze. Oferuje możliwość wyboru jedynie 12 predefiniowanych klas aktywów: złota, gotówki, surowców, REIT, akcji amerykańskich, akcji rynków rozwiniętych bez US, akcji rynków rozwijających się, całego amerykańskiego rynku obligacji, amerykańskich obligacji skarbowych, amerykańskich obligacji korporacyjnych, obligacji długu denominowanego w USD, globalnego rynku obligacji bez ameryki.

gold hub backtesting przykład
Przykład wykorzystania backtestingu Gold Hub w oparciu o 3 portfele. Opracowanie własne na podstawie strony gold.org.

Analiza historyczna wyników w tym narzędziu wykorzystuje Portfolio Visulizer, jednak okraja ilość danych, a dzięki mniejszej ilości parametrów początkowych jest dużo łatwiejsza w użyciu. Zobaczcie sami poniżej. Moim zdaniem World Gold Council może stanowić dobry start do rozpoczęcia przygody z narzędziami do backtestingu.

gold hub backtesting przykład
Przykład wykorzystania backtestingu Gold Hub w oparciu o 3 portfele. Opracowanie własne na podstawie strony gold.org.
gold hub backtesting przykład
Przykład wykorzystania backtestingu Gold Hub w oparciu o 3 portfele. Opracowanie własne na podstawie strony gold.org.

Merriman Financial Education Foundation Lifetime Investment Calculator

To ciekawa strona, dająca szansę przetestować 11 strategii zaproponowanych przez Paula Merrimana do realizowania swoich długoterminowych celów finansowych (emerytalnych). Strategie są przygotowane dla inwestora ze Stanów Zjednoczonych, ale inwestor z Polski, który chciałby mieć globalną dywersyfikację może znaleźć tu inspirację.

Kalkulator prezentuje historyczne wyniki danych strategii przy wybranym udziale akcji/obligacji w portfelu. Wyniki oparte są o dane historyczne za okres 52 lat. Można symulować też dłuższe okresy np. 30 lat wpłat i potem 30 lat wypłat, wtedy dane historyczne są zapętlane.

Parametry wykorzystywane w analizie historycznej oraz FAQ na temat kalkulatora znajdziecie na stronie pod narzędziem.

Link do kalkulatora.

Merriman Financial Education Foundation Lifetime Investment Calculator
Przykładowa wizualizacja wybranej strategii w Merriman Financial Education Foundation Lifetime Investment Calculator.

Portfolio Toolbox

Strona wygląda trochę jakby była z innej epoki, co może odstraszać użytkownika. Zakres analizy na stronie też nie jest zbyt odległy w czasie, bo zazwyczaj obejmuje kilka lub kilkanaście lat wstecz. Strona posługuje się amerykańskimi ETFami. Jej zaletą jest prostota, zdecydowaną wadą – szata graficzna. Link do Portfolio Toolbox.

Na stronie można znaleźć gotowce inwestycyjne w postaci przykładów dziesiątków portfeli, które można ze sobą szybko porównać.

Portfolio tollbox przykład
Strona może być inspiracją do zapoznania się z portfelami i wykorzystania ich potem w lepszym narzędziu. Niemniej warto znać to niszowe narzędzie. Źródło portfoliotoolbox.com.

Słowo na koniec

Mam nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny i znalazłeś dzięki niemu narzędzie, które pomoże Ci obrać pewien kurs w inwestowaniu. Jeśli znasz inne strony/narzędzia, które mogą pomóc w backtestingu, koniecznie daj znać w komentarzu.

Planuję rozbudowywanie tego tekstu, a więc w przyszłości lista może się powiększyć o nowe pozycje.

Inne artykuły związane z backtestingiem oraz analizą historyczną strategii.

model 60/40 - definicja

Czy klasyczny model 60/40 to już przeszłość?

Inwestowanie zawsze było sztuką balansowania – między ryzykiem a zyskiem, tradycją a innowacją, stabilnością a szansą na wzrost. Tradycyjnie, jednym z najbardziej popularnych modeli alokacji aktywów pozwalających na dobre wyważenie…
Czytaj dalej
jak oszacować maksymalne obsuniecie kapitału

Jak oszacować maksymalne obsunięcie kapitału?

Tworząc własne portfele inwestycyjne bardzo często kierujemy się oczekiwaną stopu zwrotu, czyli spodziewanym zyskiem. Do tego dodaje się często zmienność, które ma obrazować ryzyko portfela. Jednak innym istotnym parametrem ryzyka…
Czytaj dalej
Analizowanie danych backtesting

Narzędzie do backtestingu Portfolio Visualizer

Portfolio Visualizer to aplikacja online do analizowania portfeli i inwestycji. Ma stanowić wsparcie w podejmowaniu decyzji, porównywaniu strategii i produktów inwestycyjnych. Zawiera ogromną ilość różnych narzędzi analitycznych: sprawdzanie wyników historycznych,…
Czytaj dalej
Ile można zarobić inwestując w akcje?

Narzędzie do backtestingu od Curvo.eu

Chciałbym zaprezentować pierwszy tekst z mini cyklu prezentującego narzędzia do historycznego testowania strategii inwestycyjnych – tzw. backtestingu. Dziś przyjrzymy się aplikacji przeglądarkowej backtest.curvo.eu.
Czytaj dalej